PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISMD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMD с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC).

ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISMD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ISMD и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISMD:

-0.17

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ISMD:

-0.04

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ISMD:

0.99

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ISMD:

-0.11

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ISMD:

-0.34

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ISMD:

9.08%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ISMD:

22.19%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ISMD:

-43.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ISMD:

-16.82%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

ISMD

С начала года

-9.84%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-15.24%

1 год

-3.65%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISMD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг риск-скорректированной доходности ISMD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и ^GSPC

Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и ^GSPC

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 5.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...