Сравнение ISMD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC).
ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISMD или ^GSPC.
Основные характеристики
| ISMD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 28.15% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.96% | 14.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 8.15 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 19.61% | 12.50% |
| Макс. просадка | -43.58% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между ISMD и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и ^GSPC
С начала года, ISMD показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ISMD и ^GSPC
Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и ^GSPC
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.