Сравнение ISMD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC).
ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISMD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ISMD и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и ^GSPC
Основные характеристики
ISMD:
0.44
^GSPC:
1.98
ISMD:
0.77
^GSPC:
2.65
ISMD:
1.09
^GSPC:
1.37
ISMD:
0.95
^GSPC:
2.93
ISMD:
2.29
^GSPC:
12.73
ISMD:
3.79%
^GSPC:
1.95%
ISMD:
19.54%
^GSPC:
12.59%
ISMD:
-43.58%
^GSPC:
-56.78%
ISMD:
-7.67%
^GSPC:
-1.96%
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.18%.
ISMD
9.62%
-6.99%
9.00%
8.58%
8.97%
N/A
^GSPC
25.18%
-0.47%
9.35%
24.83%
13.03%
11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ISMD и ^GSPC
Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и ^GSPC
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.