Сравнение ISMD с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ISMD с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC).

ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISMD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ISMD и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ISMD

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISMD:

-0.22

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ISMD:

-0.16

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ISMD:

0.98

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ISMD:

-0.18

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ISMD:

-0.62

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ISMD:

7.76%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ISMD:

21.93%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ISMD:

-43.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ISMD:

-22.69%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

ISMD

С начала года

-16.20%

1 месяц

-10.19%

6 месяцев

-17.51%

1 год

-4.97%

5 лет

13.22%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISMD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ISMD: -0.22

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ISMD: -0.16

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ISMD: 0.98

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ISMD: -0.18

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ISMD: -0.62

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ISMD

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ISMD и ^GSPC

Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ISMD

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и ^GSPC

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 11.76%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ISMD

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ISMD с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ISMD и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISMD и ^GSPC

ISMD

^GSPC

Сравнение ISMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ISMD и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество